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上市公司股价波动性数据stata代码1990-2021年

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上市公司股价波动性数据stata代码1990-2021年

股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100),月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。数值越大,股价波动性越大。

同时按照个股原始回报计算的年度个股回报方差(VAR_ RAW)可以用作稳健性检验

参考文献


 

  • 辛清泉, 孔东民, 郝颖. 公司透明度与股价波动性[J]. 金融研究, 2014(10):14.


数据说明



全部A股1990-2021年数据

结果说明


数据截图
QQ截图20220623115437.jpg

各年数据量

QQ截图20220623115419.jpg缩尾后描述性统计
QQ截图20220623115411.jpg

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