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五因子模型数据和stata代码

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样本选取:2008年1月到2017年12月
数据来源:数据库(整理成dta格式)
代码:Stata14或15
无风险利率采用一年期定期存款利率

数据具体筛选标准

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25个基准组合构建

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32个基准组合构建

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市场因子Rm-Rf、规模因子SMB、价值因子HML、利润因子RMW和投资因子CMA的构建

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以上只是简要截图说明,详细可以看参考文献,文献有做的实证分析都有(代码也有详细说明)

结果的话整理了表格(共11个),基本上可以直接使用,或者根据自己需要调整
以下为部分表格截图
11.png

12.png

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所有的表格在Excel有设置快速整理的公式,方便快捷
1233.png

附件内容:
2222.png

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