AD13: AD:12

本站已开通微信支付宝购币，请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值！

标签：上市公司成交量信息含量指标LMSW模型Stata代码和数据2000-2025年

2026-08-02yih阅读(13)评论(0)赞(0)

LMSW 模型在股票收益率序列自相关函数的基础之上，引入成交量作为条件变量，并进一步控制市场回报以纠正截面相关性造成的潜在偏差。对每一个公司年度样本，采用以下时间序列模型进行回归：其中，V 是股票周成交量的自然对数，并且通过扣减过去 26...