标签：A股公司收益反转指标Stata代码与数据结果2000-2021年Pastor & Stambaugh

2022-05-09yih阅读(365)评论(0)赞(0)

介绍： dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位）在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。参考文献 吴偎立, 常峰源. ETF,股票流动性与流动性同步性[J...