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上市企业月度日均特质波动率和特质偏度stata代码与数据1992-2018

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上市企业月度日均特质波动率和特质偏度stata代码与数据1992-2018

公式

参考文献

特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf 

数据说明

 

 

  •    原始数据包含:公司文件、日个股回报率、三因子日度数据、无风险利率(1992-2018年的完整数据)
  •    数据格式为:dta格式(stata14版)
  •    本文选取1992—2018年沪深A股上市公司为研究对象
  •    个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
  •    用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
  •    无风险利率采用一年期定期存款利率
  •    为了保证月内回归的有效性, 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%,该股票在这个月将不会纳入研究范畴(可以根据需求调整)

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