易获数据网上市公司股价波动性数据stata代码1990-2021年
股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。数值越大，股价波动性越大。
同时按照个股原始回报计算的年度个股回报方差(VAR_ RAW)可以用作稳健性检验
参考文献
- 辛清泉, 孔东民, 郝颖. 公司透明度与股价波动性[J]. 金融研究, 2014(10):14.
数据说明
全部A股1990-2021年数据
结果说明
数据截图
各年数据量
缩尾后描述性统计
评论前必须登录！
注册