李秋梅方法的上市公司股票特质收益率数据与Stata代码2000-2025年

说明

上述过程将股票价格变化正交分解为由市场、行业和地区层面的共同因素解释的部分（预期收益率）和由企业特质因素解释的部分（特质收益率）。对于每家企业 i，根据周特质收益率计算每一年度特质收益率；特质波动率用每一年度周特质收益率的标准差来表示。
 

[1]李秋梅,梁权熙.企业”脱实向虚”如何传染?——基于同群效应的视角[J].财经研究, 2020, 46(8):16.
[2]杜勇,黄丹华.“同命相连”:供应链网络中企业数字化转型的同群效应[J].财经科学, 2023,3:74-92
 

数据对象：全部A股
数据区间：2000-2025年

各年数据量

缩尾后描述性统计