易获数据网沪深企业特质波动率Stata代码数据和结果2000-2019年
个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归
利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方法是用标准差乘以该股票当月交易日的平方根。这样就可以得到股票在第t个月的特质波动率IVOL，的度量指标
数据包含：日个股回报率、综合日市场回报率、三因子日度数据、无风险利率（2000-2019年的完整数据）数据格式为：dta格式
- 个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
- 用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
- 无风险利率采用一年期定期存款利率
- 为了保证月内回归的有效性, 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴
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