易获数据网沪深A股公司CAPM模型权益资本成本数据与stata代码2001-2019
模型中的 为无风险利率，采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了 <0的情况，导致最终计算出的资本成本有大量的负值，最终放弃了采用实际的风险溢价作为预期风险溢价的做法。 采用Damodaran对于中国2000-2019年市场风险溢价的估算数据。
- 文献：汪平, 袁光华, 李阳阳. 我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域[J].
沪深A股公司CAPM模型权益资本成本数据与stata代码2001-2019
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