数据分享 第11页

2025-08-25yih阅读(205)评论(0)赞(0)

上市公司特质波动率年度数据stata计算代码和结果2000-2024年 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准...

2025-08-23yih阅读(291)评论(0)赞(0)

非线性应计盈余管理琼斯模型研究数据和stata代码2003-2024年 Ball和Shivakumar指出会计谨慎性对于利得和损失确认的不对称性，导致应计和企业业绩之间存在非线性相关性，因此需要在传统的琼斯模型中，引入代表损失的哑变量DVA...

2025-08-23yih阅读(320)评论(0)赞(0)

优化的股票特质收益率Stata代码（2000-2024年数据和结果） Carhart四因子 1、计算说明 参考文献：股票价格的“涟漪效应”研究——基于公司投资决策的视角（张晓宇，王策，钱乐乐） 2、变量说明 表示 ｊ 行业的ｉ公司在ｔ月的股...

2025-08-14yih阅读(254)评论(0)赞(0)

环境不确定环境动态性环境丰富性数据和stata代码2001-2024 对环境动态性和环境丰富性进行测量是学术界面临的重要问题，环境不确定性的根源在于外部环境，而外部环境的变化必然会引起企业核心业务活动的波动，并最终导致企业销售收入的波动，因...

2025-08-14yih阅读(223)评论(0)赞(0)

a股公司收益率波动性数据和stata代码1991-2024年 以一年为计算周期，使用股票的周数据，获取每周最后一个交易日的收盘价  和最初一个交易日的前收盘价  ，采用对数形式计算区间内的收益率      求和所有的  ...

2025-08-10yih阅读(245)评论(0)赞(0)

2024-2008年上市公司企业绿色投资者数据 1.测算方式：参考C刊《数量经济技术经济研究》王辉（2022）老师的研究，将其基金市场系列中的“基金主体信息表”与“股票投资明细表”进行匹配，从而获得对上市企业进行投资的基金明细表。然后，手工...

2025-08-09yih阅读(297)评论(0)赞(0)

应计盈余管理 修正的琼斯模型数据和do代码2024-2003年季度版本   季度应计盈余管理   介绍：  是上市公司 i 第 t 期的总应计利润，等于营业利润减去经营活动产生的现金净流量 （部分文献使用净利润减去经营活动产生的现...

2025-08-03yih阅读(213)评论(0)赞(0)

沪深上市公司错误定价 资本市场定价效率数据stata代码2001-2024年   选取2001一2024年中国A股上市公司作为初始研究样本，按照以下步骤进行样本的筛选： (1)剔除金融业公司， (2)剔除净资产和净利润为负的公司，...

2025-08-03yih阅读(281)评论(0)赞(0)

沪深京A股上市公司环境不确定数据与do代码2000-2024年 数据范围：沪深京A股上市公司 数据区间：2000-2024年（数据结果） 原始数据格式为：excel格式（1991-2024年） 代码格式：do文件（Stata14/15/16...

2025-07-30yih阅读(254)评论(0)赞(0)

出A股上市企业管理者过度自信盈余预测偏差法计算数据与do文件2024-2002年 上市公司的盈利预测是否变化来判断上市公司的管理者是否过度自信。 我们选择2002一2024年披露了1季报、半年报、3季报及年报盈利预测的公司作为样本选择的对象...