面板数据的插值代码

help mipolate,写了这个代码：
代码摘要（设变量y为有缺失值需要补充的面板）：
reshape long y,i(i city)
rename _j year
by id: mipolate y year, gen(new_y) linear epolate
缺失数据排列格式为宽面板，第一行为id、city和y：

完整代码见附件：缺失数据面板插值最简单代码

Rosenbaum, Pearl (2013, 2nd University Edition) – Investment Banking

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初到这里，免费分享给大家。

沪深上市公司分析师乐观偏差数据stata代码结果2002-2020

以公司真实盈利水平为标杆， 通过分析师盈利预测与公司真实盈余的比较判断分析师的乐观偏差 。参照 Jackson( 2005) 的方法， 分析师乐观偏差定义为:  

变量说明

•  为分析师 j 在第 t 年对公司 i 每股收益的预测值；
•  为公司 i 在第 t 年的实际盈利水平；
•  为公司 i 在分析师发布盈利预测前一个交易日的收盘股价。

      在第 t 年跟踪公司 i 的所有分析师中， 我们将  大于 0 的分析师的比例记为 Optimism。Optimism 越大， 则预测误差大于0的分析师的比例越大， 分析师的乐观偏差越大。  
参考文献

• 许年行, 江轩宇, 伊志宏,等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究, 2012(07):128-141.（被引量：540）

数据说明

• 数据来源于：数据库

• 数据对象：沪深A股2001-2020年数据
• 代码格式：使用Stata 14/15/16打开

结果说明

Asymptotic Statistics[A._W._van_der_Vaart], 1998年

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百年中国经济史笔记，杨小凯

上市公司客户重要性水平数据与stata计算代码结果2002-2020

• 以特定上市公司客户资产自然对数与事务所所有上市公司资产自然对数之和的比值计量客户重要性水平；
• 稳健性是采用审计费用为基础衡量客户重要性水平。

文献

• 曹强, 胡南薇, 王良成. 客户重要性、风险性质与审计质量——基于财务重述视角的经验证据[J]. 审计研究,
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