易获数据网样本选取：2008年1月到2017年12月
数据来源：数据库（整理成dta格式）
代码：Stata14或15
无风险利率采用一年期定期存款利率
数据具体筛选标准
25个基准组合构建
32个基准组合构建
市场因子Rm-Rf、规模因子SMB、价值因子HML、利润因子RMW和投资因子CMA的构建
以上只是简要截图说明，详细可以看参考文献，文献有做的实证分析都有（代码也有详细说明）
结果的话整理了表格（共11个），基本上可以直接使用，或者根据自己需要调整
以下为部分表格截图
所有的表格在Excel有设置快速整理的公式，方便快捷
附件内容：
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