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优化的股票特质收益率Stata代码(2000-2021年数据和结果) Carhart四因子

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优化的股票特质收益率Stata代码(2000-2021年数据和结果) Carhart四因子

1、计算说明

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参考文献:股票价格的“涟漪效应”研究——基于公司投资决策的视角(张晓宇,王策,钱乐乐)

2、变量说明

  • 表示 j 行业的i公司在t月的股票收益率,使用考虑现金红利再投资的月个股回报率
  • 表示 i公司的同行业公司在 t月的平均股票收益率
  • 表示无风险收益率,使用一年期定期存款利率
  • MKT=考虑现金红利再投资的综合月市场回报率(流通市值加权平均法)减去无风险收益率
  • SMB 表示市值因子(流通市值加权)
  • HML 表示账面市值比因子(流通市值加权)
  • MOM 表示动量因子(流通市值加权)
  • 计算出每只股票每个月的特质收益率后,将每个月的收益率复合,得到该股票该年度的特质收益率
  • 在每年的年初,使用前36个月的数据进行回归

3、数据说明

  • 数据均来源于数据库
  • 数据对象:沪深A股
  • 数据区间:2000-2021
  • 数据周期:月度
  • 数据格式:dta格式(Stata14/15)
  • 计算结果包括:xlsx和dta格式  年度的股票特质收益率
  • 代码格式:do文件(Stata14/15),用低版本出现乱码,但还是可以用记事本打开,有详细的注释,包含数据处理过程
  • 行业以2012年的证监会行业标准,制造业使用二级分类,其他行业使用大类
  • 提供剔除金融和ST类股票的代码(不需要的话可以注释掉)

 

 

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