基于分位数回归动态CoVaR计算操作手册

简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
【关键词】：动态CoVaR、分位数回归、状态变量

解决问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归技术，引入状态变量，建立模型和处理数据
③ 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR

案例介绍：
以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型，来研究商业银行系统性风险及其溢出效应。

操作软件：Eviews软件

包含原始数据、prg代码文件，里面既有菜单操作，又有代码文件（含中文注释）。通过代码可以十分方便快速地处理工作量庞大的计量回归）