易获数据网1、计算说明
2、数据说明
- 数据格式为：dta格式（stata14版） 计算结果包含Excel格式。
- 数据区间： 2000-2017年沪深A股
PS：代码计算中R使用考虑现金红利再投资的个股回报率
Rm使用考虑现金红利再投资的综合市场回报率_流通市值加权平均法
具体指标可以替换（代码中提供替换说明），原始数据都有的
代码同时提供分行业计算CSSD和CSAD的方法
有些文献需要删除ST、*ST、PT类股票的交易数据，可以根据“交易状态”字段进行筛选
有需要剔除上市第一个月的数据，可以根据交易日期和上市日期计算后剔除。
3、附件下载
附件内容截图如下：
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