易获数据网采用Hausman检验得到结果为负不知如何判断
通过模拟分析发现，这主要是RE模型的基本假设Corr(x_it, u_i) =0 无法得到满足。因此，在这种情况下应该采用FE。
模拟过程如下：
*- 生成模拟数据：corr(x_it,u_i) != 0
clear
xtarsim y x eta, n(200) t(10) gamma(0) beta(.8) rho(0.2) one(corr 1) sn(9)
describe
xtdes
clear
xtarsim y x eta, n(200) t(10) gamma(0) beta(.8) rho(0.2) one(corr 1) sn(9)
describe
xtdes
*- 分别估计 FE 和 RE 模型
xtreg y x, re
est store re
xtreg y x, fe
est store fe
local mm “ols re fe”
esttab `mm’, mtitle(`mm’) scalar(r2 r2_o r2_w r2_a)
*- Hausman检验结果如何？
hausman fe re
*- 处理方法
hausman fe re, sigmamore /*使用RE的方差-协方差矩阵 e(V_re)*/
hausman fe re, sigmaless /*使用FE的方差-协方差矩阵 e(V_fe)*/
hausman fe re, sigmamore /*使用RE的方差-协方差矩阵 e(V_re)*/
hausman fe re, sigmaless /*使用FE的方差-协方差矩阵 e(V_fe)*/
* 结论：若传统Hausman检验得到的卡方值为负，则应拒绝RE，而采用FE。
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